ادارة مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية

الاهداف العامة :

  • التعريف بالمبادئ الأساسية لإدارة الاستثمار

  • التعريف بمخاطر الاستثمار(المفهوم والقياس)

  • فهم العلاقة بين العائد والمخاطر

  • التعريف بتطور طرق تسعير الأصول الرأسمالية

  • التعريف بالمشتقات المالية(تطورها، أسواقها،تقييمها)

  • التعريف باستخدام المشتقات في إدارة مخاطر الاستثمار

المكونات الرئيسية :

المحور الأول :

مقدمة عامة :

  • تعريف الاستثمار

  • قياس العائد على الاستثمار

  • تقدير العوائد المتوقعة على الاستثمار

  • العائد المطلوب

  • القيمة الزمنية للنقود

  • العائد الخالي من المخاطر

  • العوامل المؤثرة في العائد الخالي من المخاطر

  • علاوة المخاطر

المحور الثاني:

العلاقة بين المخاطرة والعائد :

  • نظرية المحفظة

  • علاوة المخاطرة ونظرية المحفظة

  • المخاطر النظامية وغير النظامية

  • تعريف المخاطر

  • محفظة ماركوتيز

  • التباين (الانحراف المعياري) لعوائد استثمار منفرد

  • التباين (الانحراف المعياري) لعوائد المحفظة

  • الحد الكفؤ

  • الحد الكفؤ ودالة المنافع للمستثمر

  • الافتراضات الأساسية

 

المحور الثالث:

نظرية سوق رأس المال :

  • تطور النظرية

  • نموذج العامل الأوحد

  • نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM)

  • خط سوق رأس المال (CML)

المحور الرابع:

العائد المطلوب :

  • محفظة السوق

  • بيتا

  • تقدير بيتا

  • تحديد العائد المطلوب

  • الافتراضات الأساسية للنظرية

المحور الخامس:

التحوط :

  • مقدمة في سوق المشتقات

  • العقود الآجلة والمستقبليات

  • أسواق الخيارات

  • مفاهيم التحوط

  • العقود الآجلة والمستقبليات

  • نظرة عامة على التعامل بالعقود الآجلة والمستقبليات

  • تطور أسواق العقود الآجلة والمستقبليات

  • آلية التعامل بالمستقبليات

  • مقارنة بين العقود الآجلة وعقود المستقبليات

المحور السادس :

التطبيقات والاستراتيجيات :

  • تقييم العقود الآجلة والمستقبليات

  • العلاقة بين الأسعار الحالية والأسعار الآجلة

  • العقود الآجلة المالية والمستقبليات المالية

  • التطبيقات والإستراتيجيات.

  • عقود الخيارات

  • نظرة عامة على أسواق الخيارات

  • خيارات الشراء

  • خيار البيع

  • آلية التعامل

  • المفاهيم السعرية للخيارات

  • مبادئ تسعير الخيارات

المواعيد المتاحة

مدريد
من 20-01-2025    الى 24-01-2025
باريس
من 20-01-2025    الى 24-01-2025
جاكرتا
من 20-01-2025    الى 24-01-2025
اسطنبول
من 20-01-2025    الى 24-01-2025
عمان
من 20-01-2025    الى 24-01-2025
ميونخ
من 27-01-2025    الى 31-01-2025
المغرب
من 03-02-2025    الى 07-02-2025
لندن
من 03-02-2025    الى 07-02-2025
الخبر
من 24-02-2025    الى 28-02-2025
براغ
من 03-03-2025    الى 07-03-2025
ميونخ
من 17-03-2025    الى 21-03-2025
ميونخ
من 24-03-2025    الى 28-03-2025
الرياض
من 24-03-2025    الى 28-03-2025
اسطنبول
من 24-03-2025    الى 28-03-2025
سنغافورة
من 24-03-2025    الى 28-03-2025
جاكرتا
من 07-04-2025    الى 11-04-2025
البحرين
من 07-04-2025    الى 11-04-2025
عمان
من 28-04-2025    الى 02-05-2025
اسطنبول
من 05-05-2025    الى 09-05-2025
عمان
من 19-05-2025    الى 23-05-2025
شرم الشيخ
من 02-06-2025    الى 06-06-2025
المغرب
من 02-06-2025    الى 06-06-2025
كوالالمبور
من 16-06-2025    الى 20-06-2025
سنغافورة
من 16-06-2025    الى 20-06-2025
باريس
من 23-06-2025    الى 27-06-2025
المغرب
من 07-07-2025    الى 11-07-2025
ابو ظبي
من 21-07-2025    الى 25-07-2025
الكويت
من 28-07-2025    الى 01-08-2025
ميونخ
من 28-07-2025    الى 01-08-2025
بيروت
من 28-07-2025    الى 01-08-2025
برشلونة
من 11-08-2025    الى 15-08-2025
براغ
من 18-08-2025    الى 22-08-2025
دبى
من 18-08-2025    الى 22-08-2025
جنيف
من 08-09-2025    الى 12-09-2025
المغرب
من 15-09-2025    الى 19-09-2025
مدريد
من 15-09-2025    الى 19-09-2025
الكويت
من 22-09-2025    الى 26-09-2025
براغ
من 22-09-2025    الى 26-09-2025
باريس
من 29-09-2025    الى 03-10-2025
جنيف
من 06-10-2025    الى 10-10-2025
الكويت
من 13-10-2025    الى 17-10-2025
دبى
من 27-10-2025    الى 31-10-2025
سنغافورة
من 27-10-2025    الى 31-10-2025
برشلونة
من 10-11-2025    الى 14-11-2025
الرياض
من 17-11-2025    الى 21-11-2025
عمان
من 24-11-2025    الى 28-11-2025
عمان
من 15-12-2025    الى 19-12-2025
بيروت
من 15-12-2025    الى 19-12-2025
سنغافورة
من 29-12-2025    الى 02-01-2026