ادارة مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية

الاهداف العامة :

  • التعريف بالمبادئ الأساسية لإدارة الاستثمار

  • التعريف بمخاطر الاستثمار(المفهوم والقياس)

  • فهم العلاقة بين العائد والمخاطر

  • التعريف بتطور طرق تسعير الأصول الرأسمالية

  • التعريف بالمشتقات المالية(تطورها، أسواقها،تقييمها)

  • التعريف باستخدام المشتقات في إدارة مخاطر الاستثمار

المكونات الرئيسية :

المحور الأول :

مقدمة عامة :

  • تعريف الاستثمار

  • قياس العائد على الاستثمار

  • تقدير العوائد المتوقعة على الاستثمار

  • العائد المطلوب

  • القيمة الزمنية للنقود

  • العائد الخالي من المخاطر

  • العوامل المؤثرة في العائد الخالي من المخاطر

  • علاوة المخاطر

المحور الثاني:

العلاقة بين المخاطرة والعائد :

  • نظرية المحفظة

  • علاوة المخاطرة ونظرية المحفظة

  • المخاطر النظامية وغير النظامية

  • تعريف المخاطر

  • محفظة ماركوتيز

  • التباين (الانحراف المعياري) لعوائد استثمار منفرد

  • التباين (الانحراف المعياري) لعوائد المحفظة

  • الحد الكفؤ

  • الحد الكفؤ ودالة المنافع للمستثمر

  • الافتراضات الأساسية

 

المحور الثالث:

نظرية سوق رأس المال :

  • تطور النظرية

  • نموذج العامل الأوحد

  • نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM)

  • خط سوق رأس المال (CML)

المحور الرابع:

العائد المطلوب :

  • محفظة السوق

  • بيتا

  • تقدير بيتا

  • تحديد العائد المطلوب

  • الافتراضات الأساسية للنظرية

المحور الخامس:

التحوط :

  • مقدمة في سوق المشتقات

  • العقود الآجلة والمستقبليات

  • أسواق الخيارات

  • مفاهيم التحوط

  • العقود الآجلة والمستقبليات

  • نظرة عامة على التعامل بالعقود الآجلة والمستقبليات

  • تطور أسواق العقود الآجلة والمستقبليات

  • آلية التعامل بالمستقبليات

  • مقارنة بين العقود الآجلة وعقود المستقبليات

المحور السادس :

التطبيقات والاستراتيجيات :

  • تقييم العقود الآجلة والمستقبليات

  • العلاقة بين الأسعار الحالية والأسعار الآجلة

  • العقود الآجلة المالية والمستقبليات المالية

  • التطبيقات والإستراتيجيات.

  • عقود الخيارات

  • نظرة عامة على أسواق الخيارات

  • خيارات الشراء

  • خيار البيع

  • آلية التعامل

  • المفاهيم السعرية للخيارات

  • مبادئ تسعير الخيارات

المواعيد المتاحة

ميونخ
من 16-03-2026    الى 20-03-2026
ميونخ
من 23-03-2026    الى 27-03-2026
اسطنبول
من 23-03-2026    الى 27-03-2026
سنغافورة
من 23-03-2026    الى 27-03-2026
الرياض
من 23-03-2026    الى 27-03-2026
جاكرتا
من 06-04-2026    الى 10-04-2026
البحرين
من 06-04-2026    الى 10-04-2026
عمان
من 27-04-2026    الى 01-05-2026
اسطنبول
من 04-05-2026    الى 08-05-2026
عمان
من 18-05-2026    الى 22-05-2026
شرم الشيخ
من 01-06-2026    الى 05-06-2026
المغرب
من 01-06-2026    الى 05-06-2026
كوالالمبور
من 15-06-2026    الى 19-06-2026
سنغافورة
من 15-06-2026    الى 19-06-2026
باريس
من 22-06-2026    الى 26-06-2026
المغرب
من 06-07-2026    الى 10-07-2026
ابو ظبي
من 20-07-2026    الى 24-07-2026
ميونخ
من 27-07-2026    الى 31-07-2026
الكويت
من 27-07-2026    الى 31-07-2026
بيروت
من 27-07-2026    الى 31-07-2026
برشلونة
من 10-08-2026    الى 14-08-2026
براغ
من 17-08-2026    الى 21-08-2026
دبى
من 17-08-2026    الى 21-08-2026
جنيف
من 07-09-2026    الى 11-09-2026
المغرب
من 14-09-2026    الى 18-09-2026
مدريد
من 14-09-2026    الى 18-09-2026
الكويت
من 21-09-2026    الى 25-09-2026
براغ
من 21-09-2026    الى 25-09-2026
باريس
من 28-09-2026    الى 02-10-2026
جنيف
من 05-10-2026    الى 09-10-2026
الكويت
من 12-10-2026    الى 16-10-2026
سنغافورة
من 26-10-2026    الى 30-10-2026
دبى
من 26-10-2026    الى 30-10-2026
برشلونة
من 09-11-2026    الى 13-11-2026
الرياض
من 16-11-2026    الى 20-11-2026
عمان
من 23-11-2026    الى 27-11-2026
عمان
من 14-12-2026    الى 18-12-2026
بيروت
من 14-12-2026    الى 18-12-2026
سنغافورة
من 28-12-2026    الى 01-01-2027